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2019-43950 - Assistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles H/F

Postée le 19-11-2019 par LCL

Date de début de la mission
01/12/2019
Durée de la mission
5 - 6 mois

Missions


Type de métier : Types de métiers Crédit Agricole S.A./Risques / Contrôles permanents
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est aujourd'hui une banque de détail de premier plan au service de ses clients urbains. Grâce à son réseau de près de 1 900 implantations (agences, pôles banque privée, agences habitat et implantations de la Banque des entreprises), LCL accompagne 6 millions de clients particuliers et est la banque d'une entreprise sur trois. En tant quAssistant Ingénieur d'études statistiques et actuarielles, vous rejoindrez le service Modélisation des Risques de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL ; une équipe jeune et dynamique évoluant dans un contexte où les exigences réglementaires en matière de gestion de risques crédit côtoient une expertise métier reconnue sur de nombreux domaines de lactivité bancaire. Vous aurez pour mission, par l'analyse quantitative, d'aider LCL dans l'optimisation de ses politiques dengagement, de recouvrement, de provisionnement et dallocation des Fonds Propres. Dans ce cadre, vos principales missions sont : 1) Mettre en place une méthodologie permettant la quantification de paramètres bâlois adaptés en cas de ralentissement économique (economic downturn) : - Prendre connaissance des contraintes réglementaires en lien avec la définition dune période de ralentissement économique et sur lestimation des paramètres de risque bâlois, notamment la LGD (Loss Given Default Perte en cas de Défaut) ; - Mettre en place des techniques statistiques complexes afin doptimiser la modélisation du paramètre LGD à partir de données macro-économiques ; - Mettre en place une approche alternative et innovante pour permettre lestimation dune LGD adaptée en cas de ralentissement économique tout en assurant linterprétabilité et la conformité réglementaire de cette méthode ; - Echanger avec la Direction des Risques et la cellule économique du Groupe Crédit Agricole sur la méthode retenue et les résultats obtenus ; - Etudier lapport des approches alternatives testées en les comparant aux approches existantes. 2) Contribuer aux travaux de léquipe Modélisation des Risques : - Contribuer à lefficacité du dispositif Bâle IV (estimation et suivi des paramètres Bâlois PD, LGD, EAD CCF, construction et suivi de modèles de scores réglementaires Retail, stress-testing) ; - Participer à ladaptation des modèles internes de LCL au vu de la prochaine mise en place de la nouvelle définition réglementaire du défaut bâlois ; - Echanger et assurer un rôle daide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais danalyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de crédit ; - Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


Ville : VILLEJUIF
Niveau d'études minimum : Bac + 5 / M2 et plus
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