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ST - DRCCG - RB-35442 - Actuaire - validation du modèle interne non-vie (en stage) H/F

Postée le 07-04-2020 par Groupama Gan

Date de début de la mission
01/05/2020
Durée de la mission
5 - 6 mois
Ville:
Paris

Missions


Entité de rattachement : Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Assurances Mutuelles.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.


Profil principal : Actuariat / Statistiques/Actuariat
Type de contrat : Stage
Description du poste :
Au sein de la Direction des Risques Opérationnels et du Contrôle Permanent, vous rejoindrez l'équipe de Validation du Modèle Interne pour un stage de 3 à 6 mois au sein duquel vous serez chargé(e) d'une mission portant sur le modèle interne (Pilier 1 - Solvency 2). Plus précisément, ces travaux porteront sur les modèles du risque de primes, de réserves et CAT Groupe et Solo développés sur le périmètre des risques de souscription en assurance non vie (SCR primes, réserves et CAT). Jeune et dynamique, l'équipe de Validation du Modèle Interne est guidée par les objectifs et les missions qui sont à l'origine de sa création : - Assurer le respect de la politique du modèle interne; - Assurer une veille réglementaire sur les modèles internes et les thématiques connexes - - Suivre les publications des régulateurs et superviseurs sur les modèles internes (ACPR, EIOPA) - Anticiper les évolutions à conduire afin d'assurer la conformité du dispositif interne. - Assurer la validation interne du modèle interne Votre mission s'intégrera dans le cadre des revues des modules du modèle menées par l'équipe de Validation de Modèle Interne. Vous serez amené(e) à contribuer également à la mise en place de la politique de la validation du modèle interne et de ses outils comme le calcul miroir, back testing, Résultat d'attribution des profits et des pertes, test de sensibilité, stress tests, stress tests inverse, analyse de scenario, test de stabilité.

Des prérequis sont nécessaires en termes des modèles de provisionnement et des simulations stochastiques des profits et pertes en assurance non vie. Une bonne maîtrise des outils R, Excel et VBA est nécessaire Une connaissance de l'outil ResQ (WillisTowersWatson) et d'une plateforme de simulation (Risk Explorer) est un plus. OFFRE DE Stage de 3 à 6 mois à partir du 04/05/2020 Bac+5 et plus de formation : Master 1 ou 2 Actuariat / M2 Statistiques / M2 Audit et Contrôle (orienté quantitatif en assurance non vie ).
Ville : Paris
Niveau d'études min. requis : Bac+4
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